エネルギー取引のマーケットプレイスを運営する企業でクオンツ支援(フルリモート)

・リスク管理（クオンツ業務） 　- 卸電力取引のカウンターパーティの与信リスクを低減するサービスに関連するモデル設計および企画の推進 　‐ 時価モデル（現物、先物、Swap）、エクスポージャモデル（現物、先物、Swap × [有担保・無担保]）、独自IMモデルの設計およびモック作成 　- モデルの要件定義書作成およびTechチームとの連携による導入サポート 　- モデルの検証および顧客向けモデル説明資料の作成 ■募集背景 グループでは、卸電力取引のカウンターパーティの与信リスクを低減するサービスの次世代システムの開発およびリスク管理枠組みの構築を進めています。今後の事業成長に伴い、リスク管理業務の強化が求められており、クオンツ関連業務（モデルの作成・導入・高度化及びメンテナンス）を担う新たなメンバーを採用することで、より高度なリスク管理体制の構築を目指します。

・数学・統計・プログラミングなどで金融市場のデータを分析し、価格予測やリスク管理のための数理モデルを構築した経験 ・金融工学を用いたモデルの構築経験 ・金融機関等での定量リスク管理業務経験

・ エネルギー業界でのクオンツなどの数理専門職経験 ・金融機関でのクオンツ、アクチュアリーなどの数理専門職経験 ・ VBA、Pythonなどによる統計モデル構築の経験 ・社内外の非数理人材に説明もしくはレポーティング業務経験 ・アクチュアリー試験合格者（1科目以上合格済）、統計検定1級保持者もしくはそれに準ずる統計知識を有する方 ・大学、大学院にて数学・理論物理・金融工学などの専攻経験

週1日

表参道

1回